Nassau on todellinen aistien juhla. Ilma on täynnä trooppisten kasvien makeaa tuoksua, paikallisten voi kuulla tinkivän koruista, rommikakuista ja kolikoista Bay Streetin verovapaissa liikkeissä, ja hattaranväriset georgiaaniseen tyyliin rakennetut rakennukset lähes hehkuvat historiallisella alueella. Bahaman pääkaupungilla on energinen tunnelma, joka parantaa matkakuumeen ja ilahduttaa kokeneimpiakin matkailijoita.
Kaupungissa on muutamia merkittäviä museoita, joista mielenkiintoisin on todennäköisesti Pirates of Nassau Museum. Maailmanluokan kokoelma sisältää interaktiivisia näyttelyitä, joissa on merirosvoelämän jäljitelmiä, laivojen poikkileikkauksia ja läpikuljettavia osioita, jotka saavat vierailijat tuntemaan itsensä aidoiksi merirosvoiksi. Museossa on myös erinomainen lahjatavarakauppa sekä ystävällinen Pirate Bar, jossa tarjoillaan suuria tuopillisia kylmää olutta.
Bahamas Historical Society Museumissa on esillä vaatimaton kokoelma asiakirjoja ja esineitä. Kokoelma kertoo saarten tarinan lucayan-ajalta nykypäivään, ja pääsymaksu on sen arvoinen jo pelkästään uskomattoman Santa Luceno -mallin, espanjalaisen kaljuunan, näkemiseksi.
Nassau on vilkas ja energinen kaupunki, mutta sieltä löytyy monia paikkoja, joissa voi levähtää kaaokselta. Bernard Roadin kallioharjanteen yläpuolella sijaitsee St. Augustine's Monastery, yksi saarten vaikuttavimmista ja rauhallisimmista paikoista. Soita etukäteen ja varaa kierros toimivassa luostarissa.
Ardastra Gardens, Zoo and Conservation Park tarjoaa myös ihanan pakopaikan kaupungin toisinaan ylivoimaiselta sykkeeltä. Eläintarhassa asuu yli 50 eläin-, matelija- ja lintulajia, ja puutarhoissa kukoistavat alkuperäiset kasvilajit. Vierailijat voivat nähdä monia eläimiä läheltä, kuten karibianflamingoja, apinoita, iguaaneja, uhanalaisia bahamanamatsoni-papukaijoja, käärmeitä, hutioita ja kaimaaneja.
Sekä lapset että aikuiset nauttivat Atlantis Waterscapesta, joka on maailman suurin ulkoilma-akvaario. Läheltä voi tarkastella yli 200 merieläinlajia, mukaan lukien 14 000 kalaa. Vedenalainen pleksilasikäytävä antaa vierailijoille mahdollisuuden nähdä eläimiä ennennäkemättömällä tavalla, ja puistoon kuuluu myös tulkinta Atlantiksen raunioista, haita täynnä oleva laguuni sekä rauhallinen joki renkailla laskemista varten.
Yksi Nassaun kauneimmista rakennuksista on Government House, iloisen vaaleanpunainen georgiaaninen rakennus, joka sijaitsee Mount Fitzwilliamin huipulla ja toimii maan kenraalikuvernöörin virka-asuntona. Alueella saa kävellä vapaasti, mutta sisätilojen kierrokset on varattava etukäteen, ja sotilasvartija toimii pakollisena saattajana. Kahdesti kuukaudessa vierailijat ovat tervetulleita seuraamaan vahdinvaihtoa ja nauttimaan teetä kenraalikuvernöörin puolison kanssa.
Blackbeard's Tower on toinen kaupungin suosittu nähtävyys. Hakattuun kiveen rakennettu torni sijaitsee aivan Fort Montagun eteläpuolella ja tarjoaa erinomaiset näkymät Nassauhun.
Muita Nassaussa tutustumisen arvoisia kohteita ovat vilkas Rawson Square, Bahamas National Trustin ihanat puutarhat, valkohiekkainen Cable Beach, 1700-luvun Balcony House sekä Eastern Cemetery, jonne merirosvot ja muut konnat on haudattu maanpäällisiin hautoihin.