נסאו היא חגיגה אמיתית לחושים. האוויר ספוג בניחוח המתוק של צמחייה טרופית, ניתן לשמוע את המקומיים מתמקחים על תכשיטים, עוגות רום ומטבעות בחנויות הדיוטי פרי של רחוב Bay Street, ומבנים בסגנון ג'ורג'יאני בצבעי צמר גפן מתוק כמעט זוהרים ברובע ההיסטורי. עיר הבירה של איי בהאמה מתאפיינת באנרגיה גבוהה שתפיג כל תחושת שעמום ותשמח גם את המטיילים המנוסים ביותר.
בעיר ישנם כמה מוזיאונים בולטים, והמעניין שבהם הוא ככל הנראה מוזיאון Pirates of Nassau. האוסף ברמה עולמית כולל תצוגות אינטראקטיביות עם שחזורים של חיי פיראטים, חתכים של ספינות ומסלולי הליכה שגורמים למבקרים להרגיש כמו שודדי ים אמיתיים. ישנה גם חנות מתנות נהדרת לבזוז ובר פיראטים ידידותי המגיש כוסות גבוהות של בירה קרה.
אוסף צנוע של מסמכים וחפצים מוצג במוזיאון Bahamas Historical Society. האוסף מספר את סיפורם של האיים מתקופת הלוקאיאנים ועד ימינו, ומחיר הכניסה שווה את זה רק כדי לראות את הדגם המדהים של ה-Santa Luceno, גליאון ספרדי.
נסאו היא עיר שוקקת מלאה באנרגיה תוססת, אך ישנם מקומות רבים שבהם ניתן לקחת הפסקה מההמולה. על צוק הסלע ב-Bernard Road שוכן מנזר St. Augustine's, אחד המקומות המרשימים והשלווים ביותר באיים. יש להתקשר מראש כדי לתאם סיור במנזר הפעיל.
גן החיות והפארק לשימור Ardastra Gardens מציעים גם הם מפלט מקסים מהפעילות העמוסה לעיתים של העיר. יותר מ-50 מינים של בעלי חיים, זוחלים וציפורים חיים בגן החיות, ומיני צמחייה מקומיים משגשגים בגנים. המבקרים יכולים לראות בעלי חיים רבים מקרוב, כולל פלמינגו מהודו המערבית, קופים, איגואנות, תוכי בהאמי הנמצא בסכנת הכחדה, נחשים, הוטיות וקיימנים.
ילדים ומבוגרים כאחד ייהנו מ-Atlantis Waterscape, האקווריום הפתוח הגדול בעולם. ניתן לראות מקרוב יותר מ-200 מינים של חיים ימיים, כולל 14,000 דגים. שביל ההליכה התת-ימי מפרספקס מאפשר למבקרים לראות את היצורים כפי שלא ראו מעולם, והפארק כולל גם שחזור של חורבות אטלנטיס, לגונה מלאה בכרישים ונהר אבובים רגוע.
אחד המבנים היפים ביותר בנסאו הוא ה-Government House, מבנה ג'ורג'יאני ורוד ועליז הניצב בראש Mount Fitzwilliam ומשמש כמשכנו של המושל הכללי של המדינה. הליכה בשטחי המבנה מותרת, אך על המבקרים לתאם סיורים פנימיים מראש, ונדרש ליווי של משמר צבאי. פעמיים בחודש, המבקרים מוזמנים לצפות בטקס חילופי המשמר ולשבת לתה עם אשת המושל הכללי.
מגדל Blackbeard's Tower הוא אטרקציה תיירותית פופולרית נוספת בעיר. המגדל הבנוי מאבן חצובה שוכן ממש מדרום ל-Fort Montagu ומציע נוף יוצא דופן של נסאו.
אתרים נוספים שכדאי לחקור בנסאו כוללים את Rawson Square השוקק, הגנים המקסימים ב-Bahamas National Trust, חוף החול הלבן Cable Beach, ה-Balcony House מהמאה ה-18 ובית הקברות Eastern Cemetery, שבו קבורים פיראטים ושובבים אחרים בקברים מעל פני הקרקע.